Keltner Channels. Keltner Channels. Keltner Channels är volatilitetsbaserade kuvert som är inställda över och under ett exponentiellt rörligt medelvärde. Denna indikator liknar Bollinger Bands, som använder standardavvikelsen för att ställa in banden. I stället för att använda standardavvikelsen använder Keltner Channels medelvärdet True Range ATR för att ställa in kanalavstånd. Kanalerna är vanligtvis inställda på två genomsnittliga True Range-värden över och under 20-dagars EMA. Det exponentiella glidande mediet dikterar riktning och den genomsnittliga True Range-uppsättningens kanalbredd. Keltner Channels är en trendföljande indikator som används för att identifiera omkastningar Med kanalavbrott och kanalriktning. Kanaler kan också användas för att identifiera överköpta och överlämnade nivåer när trenden är platt. I sin bok från 1960, hur man tjänar pengar på råvaror, introducerade Chester Keltner tisdagens rörande genomsnittliga handelsregel som krediteras som den ursprungliga versionen av Keltner Channels Denna ursprungliga version startade med en 10-dagars SMA av det vanliga priset som centerlinjen 10-dagars SMA i High-Low-serien tillsattes och subtraherades för att ställa in de övre och nedre kanallinjerna Linda Bradford Raschke introducerade den nyare versionen av Keltner Channels på 1980-talet som Bollinger Bands. Den här nya versionen använde en volatilitetsbaserad indikator, Genomsnittlig True Range ATR, för att ställa in kanalbredd, använder den här nyare versionen av Keltner Channels. Det finns tre steg för att beräkna Keltner Channels Första, välj längden för exponentiell glidande medelvärde. Först, välj tidsperioderna för Average True Range ATR Third, välj Multiplikatorn för den genomsnittliga True Range. Exemplet ovan är baserat på standardinställningarna för SharpCharts. Eftersom glidande medelvärden fördröjningslängd kommer ett längre glidande medelvärde att ha mer lagring och ett kortare glidande medelvärde kommer att ha mindre fördröjning ATR är den grundläggande volatilitetsinställningen Korta tidsramar , till exempel 10, producera en mer flyktig ATR som fluktuerar som 10-volatilitet ebbs och strömmar. Längre tidsramar, en sådan 100, släpper dessa fluktuationer till pr framkallar en mer konstant ATR-läsning Multiplikatorn har störst påverkan på kanalbredd Att bara ändra från 2 till 1 kommer att sänka kanalbredd i hälften Öka från 2 till 3 ökar kanalbredden med 50. Här visas ett diagram över tre Keltner-kanaler som ställts till 1 , 2 och 3 ATR från det centrala glidande medlet Denna speciella teknik har förespråkats av Kerry Lovvorn i flera år. Tabellen ovan visar standard Keltner kanaler i rött, en bredare kanal i blått och en smalare kanal i grön De blå kanalerna sattes tre genomsnittliga True Range-värden över och under 3 x ATR De gröna kanalerna använde ett ATR-värde Alla tre delar 20-dagars EMA, vilken är den streckade linjen i mitten. Indikatorfönstren visar skillnader i genomsnittlig True Range ATR för 10 perioder, 50 perioder och 100 perioder Lägg märke till hur kort ATR 10 är mer flyktig och har det bredaste spektret. I motsats är 100-periodens ATR mycket mjukare med ett mindre volatilt intervall. Indikatorer baserade på kanaler, band och kuvert en re konstruerad för att omfatta de flesta prisåtgärder Därför rör sig över eller under kanalen linjerna uppmärksammar att de är relativt sällsynta. Trender börjar ofta med starka rörelser i en eller annan riktning. En ökning ovanför den övre kanallinjen visar extraordinär styrka, medan ett dunk under Lägre kanallinje visar extraordinär svaghet. Sådana starka rörelser kan signalera slutet på en trend och början på en annan. Med ett exponentiellt rörligt medelvärde som grund är Keltner Channels en trendföljande indikator. Som med glidande medelvärden och trendföljande indikatorer sänker Keltner Channels prisåtgärder Riktningen för det glidande medlet dikterar kanalens riktning I allmänhet är en nedåtgående trend närvarande när kanalen rör sig lägre, medan en upptrend existerar när kanalen går högre Trenden är platt när kanalen rör sig i sidled. En kanaluppgång och bryta över den övre trenderlinjen kan signalera starten på en uptrend En kanalnedgång och bryta under den nedre tråden ndline kan signalera start en downtrend Ibland tar en stark trend inte tag efter en kanalbrytning och priserna svänger mellan kanallinjerna. Sådana handelsområden är markerade med ett relativt platt glidande medel. Kanalgränserna kan sedan användas för att identifiera överköpta och överlämnade nivåer För handelsändamål. Versus Bollinger Bands. There är två skillnader mellan Keltner Channels och Bollinger Bands För det första är Keltner Channels mjukare än Bollinger Bands eftersom bredden på Bollinger Bands är baserad på standardavvikelsen, vilket är mer volatilt än genomsnittet True Range ATR Många anser att detta är ett plus eftersom det skapar en mer konstant bredd. Det gör Keltner Channels väl lämpade för trendföljande och trendidentifiering. För det andra använder Keltner Channels också ett exponentiellt rörligt medelvärde, vilket är känsligare än det enkla glidande medlet som används i Bollinger Bands The diagram nedan visar Keltner Channels blå, Bollinger Bands rosa, Average True Range 10, Standardavvikelse 10 och Standardavvikelse 20 för jämförelse Lägg märke till hur Keltner-kanalerna är jämnare än Bollinger-band. Observera också hur standardavvikelsen täcker ett större intervall än genomsnittet True True Range ATR. Tabellen nedan visar Archer Daniels Midland ADM som startar en uptrend som Keltner-kanalerna dyker upp och börsen ökar över den övre kanallinjen ADM var i en klar nedåtgående trend i april-maj, eftersom priserna fortsatte att genomborra den nedre kanalen. Med en stark uppstramning i juni gick priserna över den övre kanalen och kanalen gick upp till starta en ny uptrend Observera att priserna hölls över den nedre kanalen på dips i början och slutet av juli. Även om en ny upptrend har upprättats är det ofta klokt att vänta på en återgång eller bättre inträdespunkt för att förbättra förhållandet mellan belöning och risk Momentum Oscillatorer eller andra indikatorer kan sedan användas för att definiera översoldsavläsningar. Detta diagram visar StochRSI en av de mer känsliga momentoscillatorerna, doppning under 20 för att bli översoldda Åtminstone tre gånger under uptrend De efterföljande korsningarna bakom 20 signalerade en återupptagning av upptrenden. Det andra diagrammet visar Nvidia NVDA startar en downtrend med en kraftig nedgång under den nedre kanallinjen. Efter denna initiala paus uppstod beståndet motståndet nära 20 - dag EMA mittlinje från mitten av maj till början av augusti Oförmågan att ens komma nära den övre kanallinjen visade starkt nackdelstryck. Ett 10-års Varukanal Index CCI visas som momentumoscillatorn för att identifiera kortsiktiga överköpssituationer Ett drag över 100 anses vara överköpt Ett efterföljande drag tillbaka under 100 signaler återupptagning av downtrend Denna signal fungerade bra fram till september. Dessa misslyckade signaler indikerade en möjlig trendändring som därefter bekräftades med en paus över den övre kanallinjen. När ett handelsområde eller plan handelsmiljö har identifierats kan handlare använda Keltner-kanalerna för att identifiera överköpta och överlämnade nivåer. Ett handelsintervall kan b e identifierad med ett platt glidande medelvärde och det genomsnittliga riktningsindexet ADX Tabellen nedan visar att IBM varierar mellan stöd i 120-122-området och motståndet i området 130-132 från februari till slutet av september. 20-dagars EMA, mellanlinje prisåtgärd men utplattad från april till september. Indikatorfönstret visar ADX svart linje som bekräftar en svag trend Låg och fallande ADX visar en svag trend Hög och stigande ADX visar en stark trend ADX var under 40 hela tiden och under 30 mest av tiden Detta återspeglar frånvaron av trend Också notera att ADX höjde sig i början av juni och föll fram till slutet av augusti. Med utsikterna för en svag trend och ett handelsområde kan handlare använda Keltner Channels för att förutse omkastningar. Dessutom märker du att kanalen Linjerna sammanfaller ofta med diagramstöd och motstånd IBM dämpade under den nedre kanallinjen tre gånger från slutet av maj till slutet av augusti. Dessa dips gav lågriskposter. Aktien lyckades inte nå upp per kanal linje men blev nära när den vändes i motståndszonen Disney-diagrammet visar en liknande situation. Keltner-kanaler är en trend som följer indikatorn utformad för att identifiera den underliggande trenden Trendidentifiering är mer än hälften av striden Trenden kan vara uppe, Ner eller plattor Med hjälp av de metoder som beskrivs ovan kan handlare och investerare identifiera trenden för att skapa en handelspreferens. Bullish handlar favoriseras i en uptrend och bearish trades favoriseras i en downtrend En platt trend kräver en mer kvävande tillvägagångssätt eftersom priserna ofta spetsar vid övre kanallinjen och tråg vid den nedre kanallinjen Som med alla analystekniker, bör Keltner Channels användas tillsammans med andra indikatorer och analys Momentumindikatorer erbjuder ett bra komplement till de trendiga Keltner Channels. Keltner Channels finns i SharpCharts as ett prisöverlag Som med ett glidande medelvärde bör Keltner Channels visas ovanpå ett prissätt När du väljer indikatorn Från nedrullningsfältet kommer standardinställningen att visas i parametervinduet 20,2 0,10 Det första numret 20 anger perioderna för exponentiell glidande medelvärde. Det andra talet 2 0 är ATR multiplikatorn. Det tredje numret 10 är numret på perioder för genomsnittlig True Range ATR Dessa standardparametrar ställer in kanalerna 2 ATR-värden ovanför 20-dagars EMA Användare kan ändra parametrarna för att passa deras kartläggningsbehov Klicka här för ett liveexempel. Oversold efter Bullish Keltner Channel Breakout Den här skan letar efter lager Som bröt över sin övre Keltner Channel för 20 dagar sedan för att bekräfta eller upprätta en uptrend. Den nuvarande 10-tiden CCI är under -100 för att indikera ett korttidsöverskridande villkor. Övertag efter Bearish Keltner Channel Breakout Denna sökning letar efter lager som bröt under deras Lägre Keltner Channel 20 dagar sedan för att bekräfta eller upprätta en downtrend Den nuvarande 10-tiden CCI är över 100 för att indikera ett kortsiktigt överköpt tillstånd. Ytterligare Study. What är skillnaden mellan Bollinger Bands och Keltner Channels. In teknisk analys är det en liten skillnad mellan Keltner Channels och Bollinger Bands Innan vi undersöker skillnaderna är det viktigt att förstå att dessa indikatorer båda används för att mäta volatilitet Köp och sälj signaler genereras av varje indikator när Priset på den underliggande tillgången överstiger den övre eller nedre kanalen och går tillbaka över eller under nyckelkanalnivån För tjurar genereras ett drag under de lägre överföringsförhållandena med lägre kanalsignaler och köpsignaler när priset stiger tillbaka över den nedre kanalen. björnar, säljsignaler genereras när priset rör sig över det övre bandet och sedan stängs tillbaka nedan. När du tittar på Bollinger Bands skapas kanalerna med hjälp av Standardavvikelsen för den underliggande tillgången medan Keltner-kanaler använder den genomsnittliga True Range viktigt att notera, att bortsett från hur kanalerna skapas är tolkningen av dessa nivåer i allmänhet densamma titta på diagrammet för Starbucks Corp SBUX, så får du se att köp och sälj signaler genereras på de blå respektive röda pilarna. Mer om detta ämne, kolla in Använda Bollinger Band-band för att mäta trender. Om du tittar noga, visar diagrammet över Starbucks SBUX med Keltner Channels som ett överlag istället för Bollinger Bands ser du att de liknar varandra, men på grund av skillnaden i hur bandet beräknas faller beslutspunkterna på något olika nivåer. För mer, kolla in Capture Profits Using Bands And Kanaler. Eftersom Keltner-kanaler använder genomsnittligt sant intervall i stället för standardavvikelse är det vanligtvis vanligare att se mer köp och sälja signaler som genereras i Keltner Channels än när man använder Bollinger Bands. Exempelvis skulle vissa handlare betrakta tre säljsignaler med Bollinger Bands vs Fyra säljsignaler med Keltner-kanaler I praktiken är Bollinger Bands mer populära bland aktiva handlare på grund av den statistiska betydelsen av att använda standard deviat Jon jämfört med det genomsnittliga sanna intervallet. Keltner Channels kallas även Keltner Bands. Chester Keltner i sin 1960-bok Hur tjäna pengar i commodities ritade kanaler som ett flertal av det dagliga intervallet högt låg runt ett glidande medelvärde av typiskt pris Linda Bradford Raschke Populariserades en förenklad version med hjälp av exponentiell utjämning och genomsnittlig True Range som nu används mer allmänt. Keltner utformade ursprungligen kanalerna för användning som ett trendföljande system, men de kan också användas för att byta varierande marknader på samma sätt som Bollinger Bands eller Price Envelopes. Colin Twiggs veckovisa översyn av globala marknader hjälper dig att identifiera marknadsrisken förbättra din tidpunkt. Först identifiera huruvida priset trender eller sträcker. Teorin är att en rörelse som börjar med ett prisband sannolikt kommer att bära till Andra. Gå länge när priserna dyker upp vid eller under lågbandet Stäng din position om priset snurras nära övre bandet eller korsar under det glidande genomsnittet. Gå kort när priset vrider d Äga vid eller över övre bandet Stäng din position om priset blir nära det lägre bandet eller korsar över det glidande genomsnittet. Placera stopp förlusterna under de senaste låga när du går lång eller över den senaste höga när korta Använd reverseringssignaler för att identifiera Vändpunkter nära de övre och nedre banden. Cholin Twiggs veckovisa granskning av den globala ekonomin hjälper dig att identifiera marknadsrisk och förbättra din tidpunkt. Keltner trodde att ett nära överbandet eller under det lägre bandet visar på en stark Flytta och bör handlas som en breakout. Gå lång när priset går över det övre bandet Ange en stoppförlust under det glidande genomsnittet och avsluta om priset korsar under det glidande genomsnittet. Gå kort när priset vänder under det lägre bandet Ange en stoppförlust ovan Det rörliga genomsnittet och utgången om priset korsar över det rörliga genomsnittet. Keltner använde ursprungligen de lägre och övre banden för utgångar, men dessa tenderar att vara sena. RJ CRB Commodities Index nedtrenden visas med den modifierade versionen av Keltner-kanaler med 20 dagars exponentiell glidande medelvärde, 10-dagars ATR - och Keltner-band som är inställda på 2 5 gånger genomsnittliga true range. Mouse över diagramtexter för att visa handelssignaler. Gå kort S när priset stängs under den nedre kanalen. Exit X när Pris korsar över det rörliga genomsnittet. Långsiktiga handlare kanske föredrar att använda längre glidande medelvärden och ATR-inställningar. Här är samma diagram, men med 63 dagars exponentiell glidande medelvärde, 21-dagars ATR och Keltner-band vid 2 5 gånger genomsnittligt sant intervall. Mouse över diagramtexter för att visa handelssignaler. Gå kort S när priset stängs under den lägre kanalen. Exit X när priset går över det rörliga genomsnittet. Curtis Faith i sin bok Way of the Turtle beskriver en variation av Keltner-systemet som används av legendariska Turtle Traders Kanalen är baserad på ett exponentialt glidande medelvärde på 350 dagar med slutkurs, med den övre gränsen upptagen som 7 gånger 350-dagars ATR och den nedre gränsen som 3 gånger ATR. Gå lång vid öppet om föregående dag stängs Ovanför den övre Band. Gå kort vid öppet om föregående dag stänger under det lägre bandet. Exit när priset korsar tillbaka genom det rörliga genomsnittet. Linda Raschke hävdar att Keltner Bands är av största värde för att bestämma löpande marknadsförhållanden, ofta refererade till som snabbare trender eller Blowoffs när retracements är sannolikt att vara extremt korta eller obefintliga Keltner Bands alert handlare att normala handel tekniker, såsom köp på dips, bör anpassas för att passa de förändrade omständigheterna. Incredible Charts ger två versioner av Keltner Channels. Keltner Channels Original, Med hjälp av Keltners första publicerade inställningar, ett 10-dagars enkelt glidande medelvärde av Typical Price och 10 dagars genomsnittligt dagligt intervall med lågt antal med en multipel av 1 and. Keltner Channels, är den mer populära versionen från Linda Raschke ett 20-dagars exponentiellt glidande medelvärde Av slutkurs och en multipel av 2 5 gånger 20-dagars genomsnittlig True Range. Separate multiplar av ATR kan plottas för de övre och nedre band. Se indikatorpanelen för anvisningar om hur man ställer in en indikator och Redigera Indikatorinställningar för att ändra inställningarna. Den ursprungliga formeln använde ett enkelt glidande medelvärde av Typiskt pris, Högt lågt Stäng 3, men Linda Raschke s version utdelat med Typiskt Pris, eftersom det exponentiella glidande medlet ger tillräcklig utjämning på egen hand Här är formeln för den senare förenklade versionen. Upper Band Exponential MA av slutpriset multipel av genomsnittlig True Range. Lower Band Exponential MA av slutkurs - flera av genomsnittlig True Range. Keltner Channels är en användbar förbättring för Eliminera whipsaws när handel trender med ett glidande medel system.
No comments:
Post a Comment