MetaStock Moving Average Function. Det rörliga genomsnittet är förmodligen det mest använda av alla indikatorer. Det kommer i olika typer och har många applikationer. Grundläggande termer bidrar emellertid ett rörligt medelvärde till att jämföra fluktuationer i pris eller en indikator och ge en mer exakt reflektion Av den riktning som säkerheten rör sig Flytta medelvärden är fördröjande indikatorer och passar in i trenden följande kategori De olika typerna är enkla, viktade, exponentiella, variabla och triangulära. Skillnaden mellan de olika typerna av glidande medelvärden är helt enkelt det sätt på vilket Medelvärdena beräknas Till exempel blir ett enkelt glidande medelvärde lika viktning för varje värde i den periodvägda och exponentiella platsen större tonvikt på de senaste värdena under perioden ett trekantigt glidande medel lägger större vikt på mellansektionen av tidsperioden och en variabel Glidande medel justerar viktningen beroende på volatiliteten i perioden. Låt s fokusera på den enkla m Som bildas genom att hitta det genomsnittliga priset på en säkerhet över ett visst antal perioder. Detta beräknas genom att säkerhetens slutkurser läggs över det angivna antalet perioder, t. ex. 15 och dela upp detta summerade svar med antalet perioder . Med hänsyn till de andra typerna av glidande medelvärden kan deras beräkningar vara lite mer komplexa, men premissen är fortfarande densamma. Den enda skillnaden är var och hur relevanta viktningar placeras. SYNTAX Mov Data Array, Perioder, EST TRI VAR W VOL. Data Array Det här är den datarray som ska beräknas för att bilda den glidande medelindikatorn. Detta är oftast slutkursen, men kan vara vilken som helst prisdata eller indikator. Periods Detta anger hur många perioder som används för att beräkna det glidande genomsnittet. EST TRI VAR W VOL Det här är typen av rörligt medelvärde som ska användas, visas enligt följande. E Exponential S Enkel T-tidsserie. Tri Triangulär Var Variabel W Viktad. Volymjusterad. Följande fo Rmula plottar ett 15-årigt enkelt glidande medelvärde av slutkursen. I ovanstående exempel kan en mer användbar tillämpning av detta exempel vara. C Mov C, 15, S och V Mov V, 20, S. Formeln ovan anger att Stängningskursen måste ligga över ett 15-tal enkelt, glidande medelvärde betecknat med C Mov C, 15, S och att nuvarande volym måste vara större än 20-periodens medelvärde av volymen betecknad med V Mov V, 20, S. Se i figur 3 27 kan vi se ett 15-årigt enkelt glidande medelvärde som tillämpas på diagrammet. Figur 3 27 Flyttande medelindikator. Konstruera formler för följande.1 Slutkursen passerar över ett 20-årigt vägat glidande medelvärde för slutet och 30-tiden enkel rörelse Genomsnittet av stängningen är större än det 50-åriga enkla glidande medlet av slutet. Den här artikeln är ett utdrag ur MetaStock Programmeringshandbok. Upptäck den enkla hemligheten för att göra Metastock lätt att identifiera lönsamma affärer. Klicka här för att hitta mer om MetaStock Programmering Study Guide. The Hull Moving Genomsnittlig Förbättra din Trading Strategy. Traders har länge använt glidande medelvärden för att mäta momentum och definiera områden av stöd och motstånd. Flyttande medelvärden beräknas genom att medelvärdet av ett säkerhetss pris över en viss tid beräknas, varvid resultatet blir en kurva som släpper ut Prisfluktuationer. Detta verktygs huvudsakliga svaghet ligger i hur det beräknas eftersom det är ett medelvärde beräknat med priser från det förflutna, ett enkelt glidande medelvärde kommer att lagra aktuell prisaktivitet. Hull-glidande medelvärde adresserar denna begränsning. HMA-indikatorn. Alan Hull S glidande medelvärde är en indikator som inte bara förbättras på ett bra sätt, men ger också den glidande genomsnittliga nivån på prisvärdet. Hull-glidande medel uppnår dessa saker genom att använda kvadratroten i en given period i stället för Själva perioden. Hull Flyttande medelformel. Låt s börja med den förbättrade kurvan utjämning av Hull-glidande genomsnittliga touts Detta uppnås genom att ta ett genomsnitt av th E medeltal Genom att göra så skapas en jämnare kurva men det medför också att indikatorn sjunker ännu längre bakom nuvarande priser. Hull kände igen kostnaden för denna kurvutjämning och balanserade därför den med lagreduceringskomponenten i hans formel. Hull förklarar hur han minimerar Fördröjningen av sitt glidande medelvärde genom att använda en serie siffror från 0 till 9 som prispunkter, varav 9 är det senaste priset. Han börjar med att beräkna 10-talets enkla glidande medelvärde av serien, vilket ger en mittpunkt på 4 5. Hull instruerar läsarna att halvera medeltiden till 5 och tillämpa den på de senaste siffrorna 5, 6, 7, 8 och 9, resultatet är mittpunkten på 7 Detta Mittpunkten läggs sedan till skillnaden mellan de två genomsnitten eller 2 5 7 - 4 5, vilket ger en summa av 9 5 7 2 5.As nuvarande pris är 9, är detta en liten överkompensation, men Hull förklarar att detta är Praktiskt eftersom den kompenserar den näste effekten av den kapslade averagi Ng. Formeln för Hull-glidande medelvärde är enligt följande Heltidigt kvotrotsperiod WMA 2 x Heltid Period 2 WMA-pris - Period WMA-pris. HMA-strategin Fördelar och nackdelar. Hull-glidande medelvärdet är att se över nuvarande priser. Som en svaghet som handelsmän bör vara medvetna om. En Hull Moving Average artikel av Traders Corner beskriver denna tendens som en slags som bakomslutande killen framför dig om du följer för nära. Dessutom bör Hull-glidande medelvärde inte vara Förlitar sig på att generera crossover-signaler, eftersom denna teknik är beroende av det väsentliga elementet som HMA syftar till att eliminera fördröjning. Till sin mer aktuella karaktär är Hull-glidande medelvärde en användbar indikator för att peka ut vändpunkter för inmatningar och utgångar eller som ett filter för Utlåningsäkerhet för ditt nästa drag. Hulls rörliga medelvärde har begränsningar, men det åstadkommer vad det anger för att förbättra kurvens jämnhet samtidigt som det minskar problemet med fördröjning som haunts mest rörliga medelvärden. Copyright 2012-2 016 Farnsfield Research All Rights Reserved. Risk Ansvarsbegränsning Genom att ange din information, håller du med och väljer att ta emot e-post och information från Farnsfield Research och dess associerade företag. All kommunikation i denna e-post är endast avsedd för information och ska inte utgöra ett erbjudande till Sälja eller begära ett erbjudande om att köpa värdepapper, valutor inklusive spot, futures och alternativ eller något annat finansiellt instrument. En eventuell fråga eller rekommendation som ingår här kan inte vara lämplig för alla investerare. Dessutom är något problem som erbjuds här inte garanterat eller godkänd av Farnsfield Research, Inc, inte FDIC försäkrad och kan förlora värde. Unika erfarenheter och tidigare prestationer garanterar inte framtida resultat. Testimonials här är oönskade och är icke-representativa för alla kunder. Vissa konton kan ha sämre resultat än vad som anges. Aktier, futures, optioner och spot Valutor innebär betydande risker och det finns alltid potential för lo Ss Dina handelsresultat kan variera Eftersom riskfaktorn är hög i valutamarknaden bör endast äkta riskfonder användas i sådan handel. Om du inte har extra kapital som du har råd att förlora, bör du inte handla i Valutamarknad Inget säkert handelssystem har någonsin tagits fram och ingen kan garantera vinst eller frihet från förlust. Anslutna är uttalanden om ett faktiskt handelsvarututkontrakt Kontot som underhålls av en kund hos ett mäklarfirma Kunden är abonnent på Rådgivande handelstjänst Tjänsten Baserat på vissa representationer gjordes kundens mäklare gjordes transaktionerna i kontot enligt handelssignaler genererade från Tjänsten. Kontot kan dock inte kontrolleras att alla handelssignaler följdes. Dessutom är det Möjligt att kunden upprätthåller kontot gjort diskretionära beslut som inte var resultatet av handelssignaler som genereras av tjänsten. Perfo Rmance för kontot påverkas också av mäklaravgifter och transaktionsavgifter som debiteras kontot Mäklaravgifter och transaktionsavgifter varierar Dessutom rekommenderar tjänsten att abonnenter som följer handelssignalerna håller ett minimikonto för att ha tillräcklig kapital till marginell positioner Som följer av handelssignalerna Kontot kanske inte har bibehållit det rekommenderade minsta kontosaldot Följaktligen kan prestationen kontot inte nödvändigtvis återspegla tjänsternas prestanda. Dessutom avspeglar uttalanden endast kontoens prestanda under den angivna perioden. Ingen representation är Har gjort kontot s förflutna eller framtida resultat har varit eller kommer att jämföras med prestanda som ingår i uttalandena Uppsättningarna lämnas till dig för att informera dig om typer av affärer och positioner som härrör från tjänsten. Uppsättningarna kan inte vara Distribueras utan skriftligt tillstånd o Farnsfield Research. US Regeringskravet Friskrivningsklausul - Commodity Futures Trading Commission Forex, Futures och Options trading har stora potentiella fördelar men också stor potentiell risk. Du måste vara medveten om riskerna och vara villiga att acceptera dem för att investera i terminer och Optionsmarknader Don t handla med pengar du inte har råd att förlora Det här e-postmeddelandet är varken en uppmaning eller ett erbjudande att köpa Sälj terminer eller optioner Ingen representation görs för att något konto kommer eller kommer sannolikt att uppnå vinster eller förluster som liknar dem som diskuteras Den här e-posten Det förflutna resultatet av något handelssystem eller metodik är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. Handel innebär höga risker och du kan förlora mycket pengar. HYPOTETISKA RESULTATRESULTAT HAR MÅNGA NUVÄRDA BEGRÄNSNINGAR, NÅGON SOM BESKRIVAS NEDAN NÅGON REPRESENTATION GÖRAS Någon redovisning kommer att vara eller är lika för att uppnå vinster eller förluster som liknar dem som faktiskt visas, det är vanligtvis skillnad mellan skift CES MELLAN DE HYPOTETISKA RESULTATRESULTATEN OCH DE AKTUELLA RESULTAT SOM FÖLJDES AV DET NÅGOT SÄRSKILT HANDELSPROGRAM En av begränsningarna i de hypotetiska resultatresultaten är att de är generellt förberedda med fördelarna med högerkänsla i tillägg, hypotetisk handel inte medför finansiell risk och ingen hypotetisk handel RECORD KAN HELT KONTO FÖR FINANSIELLISKA RISKETS KONSEKVENSER I FAKTISK HANDEL TILL EXEMPEL, ATT FÖRSÄLJNINGEN FÖR ATT TILLSTÄLLDA TILLDELNINGAR ELLER HÄLJER TILL EN SÄRSKILD HANDELSPROGRAM I MELLAN HANDELSOMRÅDEN ÄR MATERIALPUNKTER, DÄR KAN ALDRIG BEGRÄNSA AKTUELLT HANDELSRESULTAT Det finns flera andra faktorer som är relaterade Till marknaderna i allmänhet eller till genomförandet av något specifikt handelsprogram som inte kan fullständigt redovisas för att förbereda de hypotetiska resultatresultaten och alla som kan ge upphov till verkliga affärsmässiga resultat. Hålrörande medelindikator ärligt flyttande genomsnitt. Uppgifter publicerade 16 oktober 2014 Skriven av Admin Categor Y Forexindikatorer Träffar 12055. De flesta av oss i en eller annan form använder representanter för den rörliga genomsnittliga familjen i vår handel Men det största problemet med alla indikatorer som bygger på matematiken i medelvärdenna saktar. Effektiv lösning på detta problem hittades av många experiment och Hull Moving Average Indicator eller Hull moving average. Traders använder indikatorer baserat på medelvärden för att bygga dynamiska linjer av stödmotstånd och bedöma styrka av prismomentet. De största nackdelarna ligger i beräkningsmetoden eftersom rörliga medelvärden beräknas utifrån tidigare priser för en Viss tid eller antal barer, beräknas den beräknade linjen prisfluktuationer men kommer alltid att ligga kvar efter det verkliga priset. Alan Hull, en australsk matematiker, finansanalytiker och ärftlig näringsidkare, medlem av Australian Association for Technical Analysis, visar att den här existerar , Författare till den populära läroboken Active Investment och The Book of Charts, föreslog en förbättrad version av Glidande medelvärde, vilket ger släta indikatorer i konstruktionen och nästan helt eliminerar den negativa effekten av fördröjning. Vilka är glidande medelvärden. Detta är ett av de äldsta verktygen för teknisk analys som hjälper till att identifiera styrkan och riktningen för nuvarande prissättning för att säkerställa Optimala förutsättningar för näringsidkaren att öppna en handelsposition utöver trenden Även fadern till handelschauet, Bill Williams, trodde att möjligheten att använda indikatorerna för rörliga medelvärden skulle låta spekulanter stänga minst 60 av positionerna på plus. Traditionellt rörligt medelvärde eller MA beräknas väldigt enkelt vid varje punkt i linjen, priset är genomsnittspriset för en viss tidsperiod. Medelvärdet avbryts de slumpmässiga prisökningarna, och ju längre perioden desto mer exakt är linjen Optimum Perioden för glidande medelvärde bör hämtas separat för varje handelsinstrument Klassiskt genomsnitt följer alltid rätt noggrann på marknaden, eftersom beräkningen är Baserat på historiska data Det gemensamma genomsnittet är emellertid en mycket svag förutsägelse. Rörlig medelberäkningsmetod tillåter inte att beräkna ögonblicket i trendförändringen. Här kommer en modifierad genomsnittsindikator för Hull-rörande medelvärde. Mathematics of Hull Moving Average indicator. Mer Harmonisk utjämning vid beräkning av detta glidande medel erhålls genom en ytterligare medelvärde av medelvärdet. Den föreslagna versionen av indikatorn löser problemet genom att införliva värdet av inte perioden, utan snarare av kvadratroten av de faktiska uppgifterna från beräkningsperioden till Mekanism för beräkning Men i det här fallet bör rörelsen ligga längre än det reala priset. Alan Hull lyckades emellertid hitta den saknade ingrediensen som effektivt kompenserar för förseningen. Hull tillämpade metoden för viktningskoefficienter till marknadsprisberäkningen, var i en Rå från 0 till 9, är nummer 9 den största betydelsen Beräkningen börjar med bestämningen av värdena Av den enkla rörliga MA 10 i resultat får vi det ursprungliga medelvärdet 4 5 och det ger en seriös eftersläpning efter det faktiska priset. Nästa steg är halvering av medeltalet 10 2 5 och applicering av det till det sista värdet i den angivna raden 5, 6, 7, 8 och 9, varefter vi får ett nytt medelvärde 7 Detta värde läggs sedan till skillnaden mellan dessa två medelvärden, dvs till 2 5 7 4 5 och vi får det slutliga beloppet 7 2 5 9 5 . Om vi antar att det aktuella marknadspriset är lika med 9, verkar den resulterande kompensationen överdrivna. Författaren anser emellertid denna överkorrigering väldigt bekväm för att minska påverkan av slumpmässiga prisökning. Prisförändring med hjälp av en Hull-rörelse kan förutsägas med hög Noggrannhet i 1-2 valda perioder Visuellt är rörelselinjen vanligtvis snabbare än värdet av det verkliga genomsnittet. Generellt är formeln för att beräkna värdena för Hull Moving Average-indikatorn som följer. Hålrörande Medelvärdesindikatorparametrar och inställningar. Det finns flera alternativ att använda Det modifierade genomsnittet, men det rekommenderas vanligtvis att använda det tillsammans med en pilindikator HMA Arrow, vilket tydligt anger den rekommenderade ingångspunkten. Hålrörande medelindikatorn är installerad i terminalen MetaTreder4 på vanligt sätt, på valfritt valutapar och vilken tidsram som helst rekommenderas Inställningar och optimala färger visas i bilden nedan. Hullmodifierat medelvärde fungerar bra under korta och medellånga perioder. De mest stabila resultaten ges i perioder över 20 De optimala värdena anses vara följande nyckelparametrar. HMPeriod - 20 HMAMethod shift - 3 . Ibland kan följande inställning rekommenderas för tystare medelfristig handel med små risker. HMAperiod - 55 HMAshift 3 De rekommenderade ingångspunkterna kommer dock att visas mindre ofta. Inställningar av den extra HMA Arrow-indikatorn är mycket enkla. Hull Moving Average-indikatorn i trading. For klarhet i analysen, ett enkelt glidande medelvärde SMA 14 på slutkurserna svart linje Har lagts till i diagrammet med Hull Moving Average och HMA Arrow-indikatorerna Allmän översikt över uppsättningen indikatorer i terminalen. Som kan ses, visas ingångssignalerna tillräckligt exakta, särskilt i jämförelse med det gemensamma genomsnittet. Men glöm inte bort den största nackdelen Av hålen som flyttar den nuvarande trenden för att överskatta värdet av genomsnittspriset leder till att linjen inte överensstämmer med det nuvarande genomsnittspriset. Det fungerar som ett reverseringsfilter och därför är dess utgångssignaler mer tillförlitliga än ingången Så måste Hull Moving Average-indikator kombineras med oscillatorer eller MACD-alternativ. Men även utan att använda ytterligare pilindikatorer är det hög sannolikhet att en signal ska köpas när priset går över indikatorlinjen uppåt och att sälja om Priset går nedåt. Den mest effektiva strategin betraktas som HullMovingAverage av Alan Hull, byggd på en standard marknadsövervakning. Handelssignalen anses vara en omkastning av th E Hull linje om det är en tur ned, rekommenderas korta positioner, om upp långa positioner Vid detta uppfattas dock inte detta genombrott av priset på linjen för Hull Moving Average-indikatorn själv som marknadssignal. Metoden för Beräkningen av Hull Moving Average-indikatorn är baserad på den moderna matematiska mekanismen som starkt förbättrar linjens jämnhet och marknadssignalernas korrekthet. HMA-genomsnittet spårar utmärkt trenden och ger exakta reverseringssignaler. Inomgående överlägsenhet av medelvärdet i beräkningen Leder till en överskattning av nuvarande genomsnittspris, men med de optimala inställningarna och extraindikatorerna kan du få en handelsstrategi med en vinstfrekvens över 60.
No comments:
Post a Comment